乙二醇为什么回测好看实盘差

乙二醇为什么回测好看实盘差，是搜索量比较集中的一个问题。期市早报网 整理了机制层面的说明，不谈行情判断。

先说 乙二醇 这个品种本身：聚酯原料之一，进口依存度较高，和PTA之间有替代和配比关系，港口库存变化对它影响明显。

乙二醇：假设乐观与过拟合

最常见的原因是成交假设过于乐观：用收盘价成交、零滑点、无限流动性。

其次是幸存者偏差和参数过拟合：用当前品种列表回测历史，或用几十组参数挑最优。

实际操作中要注意的

检验方法很简单：给回测加上滑点和延迟成交，如果收益消失，说明它本来就不成立。

以上是 乙二醇 在 为什么回测好看实盘差 这个话题上的机制梳理，具体参数以交易所合约细则和期货公司公告为准。

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